某公司投資組合A和B兩股票的情況如下表
① 某投資者的股票投資組合包括A、B兩種股票，
邏輯有嚴重問題。
直接全投A即可。
② 某投資組合僅由A、B、C三隻股票構成，其相關數據如下表所示。
根據每隻股票的價值算出期初權重，A=30*200，以此類推。
計算每種情況下每隻股票的收益率，例如A股票繁榮時的收益率為（34.5-30）/30=0.15.
根據計算出的收益率計算每隻股票的期望收益率等於收益率乘以概率，然後組合的收益率就是每隻股票的權重乘以每隻股票的期望收益率。
在Excel中，根據數據計算每隻股票的方差，協方差矩陣。
組合方差就是每隻股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。
組合標准差就是方差開方。可計算得出結果
③ 假設證券市場中有股票A和B，其收益和標准差如下表，如果兩只股票的相關系數為-1。
這道題是希望通過運用兩只股票構建無風險的投資組合，由一價原理，該無風險投資組合的收益就是無風險收益率。何為無風險投資組合？即該投資組合收益的標准差為0，由此，設無風險投資組合中股票A的權重為w，則股票B的權重為（1-w），則有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式兩邊同時平方，並擴大10000倍（消除百分號），則有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化簡為：
225w^2-300w+100=0
(15w-10)^2=0 則w=2/3
則，該投資組合的收益率為：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%
④ 財務管理學的計算題，
1.A公司股票的內在價值=0.15*（1+6%）/（8%-6%）=7.95 B公司股票的內在價值=0.6/8%=7.52.選擇B公司的股票。因為B公司股票的內在價值大於市價。3.C公司股票兩年後的價值=6*（1+6%）*（1+6%）/15%=44.94 D公司股票兩年後的價值=5*（1+8%）*（1+8%）/15%=38.88 選擇D公司的股票
⑤ 某企業擬以100萬元進行股票投資，現有A和B兩只股票可供選擇，具體資料如下：經濟情況：繁榮、復甦、
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⑥ 幫忙做幾道《財務管理》的題
把分給我吧 O(∩_∩)O
1（1）A股票的標准離差率＝7%/10%＝0.7
風險收益率＝風險價值系數×標准離差率
A股票風險收益率＝0.2×0.7×100%＝14%
A股票必要收益率＝4%＋14%＝18%
（2）因為，對A、B兩種股票的投資比例為3×4：2×3＝2：1，所以，投資比重分別為2/3和1/3，
資產組合的預期收益率＝2/3×10%＋1/3×15%＝11.67%
（3）資產組合收益率的方差
＝2/3×2/3×7%×7%＋2×2/3×1/3×0.8×7%×6%1/2＋1/3×1/3×6%
＝0.218%＋0.610%＋0.667%
＝1.5%
2..
（1）A股票的β系數為1.5，B股票的β系數為1.0，C股票的β系數為0.5，所以A股票相對於市場投資組合的投資風險大於B股票，B股票相對於市場投資組合的投資風險大於C股票。
（2）A股票的必要收益率＝8％＋1.5×（12％－8％）＝14％
（3）甲種投資組合的β系數＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15
甲種投資組合的風險收益率＝1.15×（12％－8％）＝4.6％
（4）乙種投資組合的β系數＝3.4％/（12％－8％）＝0.85
乙種投資組合的必要收益率＝8％＋3.4％＝11.4％
（5）甲種投資組合的β系數大於乙種投資組合的β系數，說明甲的投資風險大於乙的投資風險。
3.
（1）該公司2005年的邊際貢獻、息稅前利潤和凈利潤：
邊際貢獻=（100-55）×100000=4500000（元）
息稅前利潤=4500000-2000000=2500000（元）
利息費用=4000000×8%=320000（元）
凈利潤=（2500000-320000）×（1-33%）=1460600（元）
（2）該公司2006年的經營杠桿系數、財務杠桿系數和復合杠桿系數：
經營杠桿系數=4500000÷2500000=1.8
財務杠桿系數=2500000÷（2500000-320000）=1.15
復合杠桿系數=1.8×1.15=2.07
（3）該公司2006年的息稅前利潤變動率和每股收益變動率：
由於：經營杠桿系數=息稅前利潤變動率÷銷售量變動率
所以：息稅前利潤變動率=經營杠桿系數×銷售量變動率=1.8×20%=36%
又由於：復合杠桿系數=每股收益變動率÷銷售量變動率
所以：每股收益變動率=復合杠桿系數×銷售量變動率=2.07×20%=41.4%
（4）該公司2006年的邊際貢獻、息稅前利潤和凈利潤：
息稅前利潤=2500000×（1+36%）=3400000（元）
由於凈利潤增長率等於每股收益變動率，所以，凈利潤的增長率也等於41.4%。
凈利潤=1460600×（1+41.4%）=2065288.4（元）
邊際貢獻=3400000+2000000=5400000（元）。
4.
(1)最佳現金持有量=(2×1800000×50/5%)^2=60000(元)
(2)最低現金管理相關總成本=(2×1800000×50×5%)^2=3000(元)
其中：
轉換成本=1800000/60000×50=1500(元)
持有機會成本=60000/2×5%=1500(元)
(3)有價證券交易次數=1800000/60000=30(次)
有價證券交易間隔期=360/30=12(天)
綜合題
4.【正確答案】 （1）普通股籌資成本＝0.8×（1＋4%）/（6.2－0.2）×100%＋4%＝17.87%
（2）長期借款籌資成本＝5%×（1-25%）/（1-1%）×100%＝3.79%
（3）債券籌資成本＝1000×6%×（1-25%）/[1000×（1＋20%）×（1-5%）]×100%＝3.95%
（4）加權平均資金成本＝17.87%×220/500＋3.79%×80/500＋3.95%×200/500＝10%
（5）NCF0＝NCF1＝－250（萬元）
NCF2－5＝150（萬元）
NCF6＝150＋10＝160（萬元）
凈現值＝－250－250×（P/F，10%，1）＋150×（P/A，10%，4）×（P/F，10%，1）＋160×（P/F，10%，6）＝－250－227.275＋432.263＋90.32＝45.308（萬元）
由於凈現值大於0，所以，值得投資
追加的題
使用方案一籌資後的加權平均資金成本：
原債務資金成本＝8%×（1－30%）＝5.6%
新債務資金成本＝10%×（1－30%）＝7%
普通股資金成本＝1.5/11×100%＋3%＝16.64%
加權平均資金成本＝3000/11000×5.6%＋2000/11000×7%＋6000/11000×16.64%
＝11.88%
使用方案二籌資後的加權平均資金成本：
原債務資金成本＝8%×（1－30%）＝5.6%
新債務資金成本＝9%×（1－30%）＝6.3%
普通股資金成本＝1.5/11×100%＋3%＝16.64%
加權平均資金成本＝3000/11000×5.6%＋1340/11000×6.3%＋6660/11000×16.64%
＝12.37%
因為方案一的加權平均資金成本最低，所以應當選擇方案一進行籌資。
⑦ 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值
邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。
做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。
（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。
(7)某公司投資組合A和B兩股票的情況如下表擴展閱讀：
需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。
⑧ 假設某投資者持有股票A和B，兩只股票的收益率的概率分布如下表所示：
這某投資者持有股票a和b兩只股票的收益率概率分別是這個問題是屬於啊，貨幣和股票的問題，找這樣的專家就能解決了
⑨ A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應的概率如下表所示，已知二者之間的相關系數為0.6，由兩種股票