sas股票長期預測
㈠ sas中怎麼根據歷史數據預測未來數值
用這個過程步就可以了，首先你得確認數據中有時間這個維度的變數.
PROC FORECAST
DATA = WORK.TMP1TempTableNewTimeID
OUT=WORK.FCS0Forecast_N_DIS(LABEL="「work._N_DIS」的預測")
OUTALL
METHOD=STEPAR /*STEPAR表示逐步自回歸，可修改*/
INTERVAL=MONTH /*表示觀測間的時間間隔為每月，可修改*/
LEAD=12
TREND=2
ALPHA=0.05
;
ID NewTimeID/*這里填寫你的時間或日期變數*/
;
VAR forcastvar /*這里填寫你要預測的變數*/
;
BY typevar;/*這里填寫你要分組的變數*/
FORMAT
NewTimeID MONYY5.;/*對日期或時間變數進行格式化*/
RUN;
㈡ 基於時間序列分析的股票價格優勢趨勢預測的sas的程序
如果你指的是momentum，即動量交易的話，這個是一個搞金融學asset pricing常用的方法，你可以去找這方面的文獻，有告訴你怎麼編程思路的。我們有這樣的程序，但是除非是研究合作，不可能共享出來的。
㈢ 怎樣用SAS對auto-reg 模型進行預測應該用什麼程序
sas中的proc autoreg語句可以進行自回歸模型的擬合：
proc autoreg語句可以利用output輸出結果，output下面有個PREDICTED選項（可簡寫為p）。例如：
proc autoreg data=a plots;
model y = x / nlag=1;
output out=b p=pred pm=xbeta;
run;
㈣ garch模型怎麼用sas預測
你好，很高興為你解答，
EVIEWS能出來具體數值，如果你預測的是y，一般他會在yf里，你也可以自己定義變數的，看看你有沒有
答題不易，相互幫助，相互理解。
您的採納是我前進的動力。
㈤ 我已用SAS軟體建立了殘差自回歸模型，請問輸入什麼語句可以看到未來幾期模型的預測值
proc arima
forecast lead=n
㈥ 求sas代碼，計算多隻股票每天日收益率之和。
天哪，真的是太多了，其實在交易軟體里就有總收益的顯示啊
㈦ 用SAS建立的Logistic模型預測率很低，為什麼怎樣提高預測率
沒有多大意義的自變數引入和有意義的變數沒有引入會降低預測的准確率
㈧ 求助，如何利用SAS對GARCH模型做具體預測
建立模型之後做save即可，out=來做
㈨ 用sas分析股票的論文.題目取什麼好一點
你可以現在網路上找一些相關的資料了解了解。
㈩ 如何用sas對數據進行線性模型預測
樓上說的很對，在sas軟體中做回歸的步驟中可以對數據進行線性回歸測定，你可以根據需要選擇。一般情況都是線性回歸，很少有問題採用其他回歸方式的。希望會對你有幫助！