股票ETF凈流入資金實時

A. 大資金會買賣操縱ETF，使其暴漲暴跌而遠遠偏離標的的指數嗎

不會偏離太多，或者說不會長時間偏離太多，因為可以套利，如果ETF的價格和指數（也就是凈值）偏離太多，那麼會有大資金選擇，申購ETF，然後在二級市場上以交易價格賣出，達到套利的目的，所以ETF類的基金交易價格和凈值都是很接近的

50ETF是以跟蹤上證50指數為目的，所以上證50會影響其價格的

B. ETF的預估現金和現金差額是什麼意思，看暈了，請用個例子來說明，謝謝 是用每天的IOPV減去括弧里的東西嗎

1.做申贖的話，得用一個單位的申贖份額（100萬份，上證50ETF），100萬份的基金資產代表了多少資金，而你用籃子申購時，籃子的資產可能會大於或小於100萬份所代表的資金，造成不等價，所以會有現金差額這一說。

2.如果T日一個申贖單位的基金資產為1000元，無論當前籃子股票代表的資產是否滿足申贖，都會凍結現金差額，但是這個現金差額是「預估現金差額」，它是「T-1日的一個申贖基金凈值資產」減去「T日開市前用預開盤價算出的籃子資產」。

3. 等T日日終後，基金公司會計算T日的真實現金差額，等T+1會再根據T日的實際現金差額對T日凍結的預估現金差額做處理；

4.這個東東比較麻煩。舉個例子：
如果T日預估現金差額為1000元，那麼T日：
（1）做申購時，會凍結1000元，也就是說你用不足的錢（籃子），得到了多餘的錢（基金），所以要凍結你差的那部分錢；
（2）如果做贖回的話，你就會以過多的成本得到不足的收益，也按1000元給你；
等T+1時T日實際現金差額出來了，再做計算，如果T日實際現金差額為800元，那麼：
（3）T日做的申購，那就是多凍結了200元，要解凍200元；
（4）T日做的贖回，那就是多給了200，還要扣掉你200元。

C. 在場內買ETF的資金他是會去買相應的股票嗎

不一定。
場內買賣ETF基金，不是申購和贖回，不會影響到ETF基金的規模。
只是基金份額的所有權轉移了，基金一分錢也沒拿到，所以基金不會去買相應的股票。如果賣出ETF基金的是普通投資者，他可以做任何的事。買股票，買基金，或者提現。
謝謝你的提問，旺財呢。

D. 如何查詢重倉某個股票的ETF基金

引言：投資者在重倉買入股票，也就是說該股票所佔有的價值，在自己股市總投資額中是佔了大頭的時候，就擔心自己重倉的這個股票究竟怎麼樣了。那麼如何查詢自己重倉的這個股票的ETF基金呢？

如今股票和基金的聯系越來越密切，因為很多人都喜歡通過購買基金來實現資產的保值增值。而基金中有一個類型就是股票型基金，它的基金過程就是各式各樣的股票在一起組成了一個基金，基金裡面有各個板塊的股票。所以說當一個大家購買某一個板塊的股票或者是某個板塊大漲的時候，跟這個板塊有關的基金也會大漲。

E. ETF與股票之間究竟如何實現互換套利

以50ETF舉例：
這個是可交易型指數基金，對應的是相應的指數的成分股，基金經理按照成分股的權重，買入籃子股票，然後分成若干份基金份額供大家買賣。
當此基金的價格高於對應成分股的價格1%以上時，套利機會出現，此時大家可以買入這些成分股，換取基金份額，然後已基金價格賣出，這是的差價就是實現的盈利！
當此基金的價格低於一籃子股票的價格1%以上時，此時反向套利的機會出現，大家買入基金，然後和基金公司換取一籃子股票，再在市場賣出股票，實現了盈利。
以上就是ETF套利的兩種方法，不知有沒有說明白，謝謝！

F. ETF基金具體操作，買賣時間

1、ETF基金的操作和股票一樣直接在交易時間，在股票市場自由的買賣即可。中國股市的交易日為除節假日外的周一至周五。（AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00），一個交易日就是一天，股票的交易日為周一至周五。
2、交易型開放式指數基金，通常又被稱為交易所交易基金(Exchange Traded Funds，簡稱"ETF")，是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。根據投資方法的不同:ETF可以分為指數基金和積極管理型基金，國外絕大多數ETF是指數基金。
目前國內推出的ETF也是指數基金。ETF指數基金代表一攬子股票的所有權，是指像股票一樣在證券交易所交易的指數基金，其交易價格、基金份額凈值走勢與所跟蹤的指數基本一致。因此，投資者買賣一隻ETF，就等同於買賣了它所跟蹤的指數，可取得與該指數基本一致的收益。通常採用完全被動式的管理方法，以擬合某一指數為目標，兼具股票和指數基金的特色。

G. ETF基金賣出後資金什麼時候到賬

不同市場交收規則有所不同：
上海ETF：當天賣出，第二個交易日資金到賬可以轉出。
深圳ETF：根據中國結算公司規定，當天賣出，第三個交易日資金到賬可以轉出。但廣發證券為方便客戶，提前至第二個交易日到賬，具體請您留意資金到賬情況。

H. ETF與股票如何進行套利

一般資金量不夠，是沒法進行套利交易的。

首先要理解套利的原理：二級市場上ETF的價格是由其凈值決定的，但受二級市場的供求關系影響，從而出現價格偏離凈值的現象。當這種偏離足夠大到超過套利成本時，就產生了套利機會。我們所說的套利是指ETF一級市場和二級市場之間的跨市場套利。

一般ETF套利有四種形式：
1、瞬間套利(ETF市場價格與凈值瞬間偏離足夠大)；
2、延時套利(正確預測當日行情走勢)；
3、跨日套利(正確預測後期行情走勢)；
4、事件套利(意外事件導致股票停牌或者跌停或者漲停之下的ETF套利)。

具有ETF真正普遍意義和獨特優勢，又切實可行的套利是延時套利。在此，就以它來舉例說明。以深100ETF159901在2012年4月5日的走勢為例，假如當天能准確預測深100ETF當日要大漲，那麼就可以在早盤買入數倍的一藍子股票申購深100ETF份額，在尾盤由二級市場賣出ETF份額獲利了結。因為ETF交易規則規定，當日申購的ETF份額不可以贖回，但可以在二級市場賣出。而如果不引入ETF機制，當日買入的股票是無法在當日賣出獲利了結的。

所以，這個延時套利充分說明了ETF套利機制的特點：
1、由於ETF的出現，使得股市T+0交易成為可能；
2、ETF套利是基於對市場的正確判斷，並非100%獲利。如果當日深ETF100大幅下挫，那麼這次套利交易將以失敗告終。
3、ETF套利交易是有套利成本的，主要包括：交易成本(手續費和印花稅)，沖擊成本和等待成本。尤其是對於流動性比較差的成分股，沖擊成本和等待成本就更高。

I. 怎樣查詢重倉某個股票的ETF基金

任何股票市場軟體，比如沖盤、開市、點擊打開界面上的右鍵，在一欄的底部就可以看到機構持股，數據裡面的所有基金公司和機構都可以查詢重倉某個股票的ETF基金。越來越多的人把ETF作為日常投資工具，這是正確的。然而，當人們使用F10來查看更多關於etf的信息，就像他們在查看股票一樣，他們不能這樣做。從理論上講，ETF具有高透明度的特點。我們應該保持每天觀察其位置的能力，但是F10的數據並不是實時更新的。

交易所買賣基金份額，成交量有一定的參考價值。主要的事情是指示底部狀態。這是一種誤解，認為你認為增加的份額一定是更高的機會。事實上，很多散戶投資者喜歡買低買低，越來越多的人想買低，所以股票確實漲了，但實際上沒有顯示機會，只能顯示越來越多的人想買低。價值下跌股票上漲通常是補倉，凈值上漲股票也上漲是真正的數量價格一起上漲!最後一個大真相，分享這些數據很多人都能看到，如果是很多人都能看到的數據，那麼價值一定是有限的!