授信风险
❶ 信贷风险的防控措施有哪些
1、加强准入管理：在授信环节，做到科学核定总量、明确区分种类、严格遵循权限；在用信环节，做到深入调查、详细审查、充分审议、严格审批，提出行之有效的限制条件和管理措施；在审查环节，探索建立独立审查制度、审查合议制度、审查咨询制度以及审查监理制度。对正常贷款，以加强维护和深度开发为主，持续提供优质高效的服务和信用便利；对关注贷款，密切关注不利因素的变动趋势，确保担保的有效性和充足性，抓住客户资产变现、对外融资、改制重组、经营改善等时机相机退出；对可疑贷款，果断、依法强制清收。
2、加强预警监控：风险预警是防范信贷风险的一项重要举措。良好的预警机制，可以前移风险关口，达到早发现、早预警、早处置的效果。要实现“多渠道”预警，创新信贷风险监测预警手段，综合运用信贷管理系统、专业统计报表以及各类媒体获取风险信息和数据，构建风险监测预警信息系统，形成“多角度观察、多方面分析、多渠道传递”的工作局面。要实现“零距离”预警，建立和完善科学的监测指标体系，提高监测的真实性、时效性、准确性。
3、加快信贷调整：市场经营条件下常盛不衰的企业不多，有前瞻性地加大信贷退出力度，才能有效防止信贷资产质量恶化。在客户退出上，要切实实现“三个转变”：一是由事实风险退出向潜在风险退出转变。前移风险关口，动态跟踪各类贷款迁徙变化趋势，提高对发展趋势的预见性。二是由被动性退出向主动性退出转变。统筹规划，尽早打算，经过催收、核销、审批控制等手段，主动压缩规模小、效益低、前景差、风险高的企业贷款余额。三是由战术性退出向战略性退出转变。信贷结构调整不能操之过中国，必须掌控好节奏和力度，防止在退出中形成不良。
4、加强贷后管理：贷后管理就是要不断发现营销机会和客户风险预警信号，不断提出解决问题的方案和对策并付诸行动。要建立贷后管理考核体系，把客户检查过程、信息分析过程、预警预报过程、客户退出过程等纳入信贷工作整体考核范畴，针对每个管理环节和要素制定考核标准和依据，促使贷后管理人员经常、自觉、深入地实施贷后管理，让概念化的管理具体化。要建立差别化的风险监控制度，在密切监测风险变化的同时，做好对边缘贷款的动态跟踪和监测，制订完善的风险监控方案，及时化解潜在风险。
5、培育合规文化：要注重培育客户经理良好的职业操守，做到始终不越思想道德这条“防护线”，始终不碰规章制度这条“警戒线”，始终不违犯法律这条“高压线”。要注重建立与合规文化相适应的激励约束机制，明确传递一种信息，即：奖励那些善于发现风险、揭示风险、规避风险的员工，惩罚那些违反贷款规则、制造贷款风险、不顾贷款风险的员工，切实在内部形成一种“不以效益为由简化贷款程序，不以发展为由变通规章制度，不以同业竞争为由放宽准入条件”的良好氛围。
温馨提示：以上信息仅供参考。
应答时间：2020-12-01，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
❷ 风险敞口和授信额度分别是什么
为未加保护的风险；商业银行为客户核定的短期授信业务的存量管理指标。
风险敞口为未加保护的风险，因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额，实际所承担的风险，与特定风险相连。授信额度为商业银行为客户核定的短期授信业务的存量管理指标，可分为单笔贷款授信额度、借款企业额度和集团借款企业额度。
只要授信余额不超过对应的业务品种指标，无论累计发放金额和发放次数为多少，商业银行业务部门均可快速向客户提供短期授信，企业可便捷地循环使用银行的短期授信资金，从而满足客户对金融服务快捷性和便利性的要求。
(2)授信风险扩展阅读：
授信额度要求规定：
1、通过资信调查，企业能够及时、系统、客观地了解和掌握目标企业的资信状况，在选择合作伙伴、确定结算方式或处理纠纷等决策中有着非常重要的参考价值。
2、为了降低或避免风险，信用投资者向企业及其他客户提供信用资金时需要作出决策。授信额度评审报告经风险管理部或相应程序批准后，授信额度进入执行阶段。
3、自营贷款和特定贷款，除按中国人民银行规定计收利息之外，不得收取其他任何费用；委托贷款，除按中国人民银行规定计收手续费之外，不得收取其他任何费用。
❸ 授信风险识别是企业防范信用风险的重要技术，企业从哪些因素客户的风险
1.运用计算机技术及数据分析方法，建立信贷风险预警信息系统。通过信贷风险管理信息系统的支持，对有关市场风险信息进行收集和存储，根据客户的信用历史资料和实况，利用一定的信用风险评估模型，运用计算机技术及数据分析方法，建立环境监测信息系统，客户信息系统及信贷风险监控信息系统，设立个人信用评估体系，企业信用评估体系，客户信用等级等，从中综合统计得到不同等级的信用分数，银行可以根据客户的信用分数，分析客户按时还款的可能性和风险系数，决定是否予以授信以及授信的额度和利率。提高信贷风险管理的正确性和有效性。2.建立完善信贷风险防范的指标系统(1)利用企业在这些指标上的统计资料，通过定量分析与定性分析相结合的方法，对企业的情况进行综合评估，通过对企业的监测，对商业银行的信贷活动发出预警。这个指标体系通常包括如下方面：①企业偿债能力指标。流动比率,又称营运资金比率,是企业流动资产与流动负债之比。速动比率，又称酸性测试比率，是速动资产与流动负债之比。资产负债比率，是指负债总额与全部资产净值之比。②企业盈利能力指标。资产收益率，又称投资收益率。它是用来衡量企业有效利用所有资产的能力。其计算公式为：资产收益率＝税后净利润／（资产总额－无形资产）销售利润率，是指企业税后利润与销售收入之比。③企业营运能力指标。存货周转率，是指销货成本与平均存货之比。其中，平均存货＝（期初存货＋期末存货）／2应收账款周转率，又称为收账比率，是指赊销净额与平均应收账款之比。(2)对信贷各项指标综合分析，确定信贷风险权重和等级。及时有效识别预警信号，对信贷各项预警指标的分析和识别预警信号是构建信贷风险系统的重要内容和关键环节。一般使用的分析方法有比较分析法，趋势分析法，比率分析法等。对信贷风险分类并对其单项指标加权平均后进行计分，可通过计算目标层综合风险指数来反映客户信贷风险总体情况及预警状态,计算公式为根据预警模型风险指数可将客户信贷风险等级及预警状态设置为5级。客户信贷风险指数、风险等级和预警状态对照如表2所示。表中不但可以得出客户信贷风险总体风险及预警状态,还可以根据准则风险指标风险指数确定其各自风险及预警状态。因此，商业银行要集中全行对预警指标体系、计算机技术、财务管理、风险分析等方面有专长的人才，以他们丰富的经验，运用有效的分析方法，对信贷风险进行归纳分析，及时发现预警信号。通过早期预警信号的识别，有助于发现和预测贷款的现有问题和发展趋势，来确定贷款的按期足额偿还的可能程度。例如：2007年金龙股份公司向工商银行提出巨额贷款以购买原料的申请，在2008年初，工商银行通过调查了解，发现该公司财务状况不良，资金利用率不科学，于是及时停止贷款项目的实行，后来金龙集团因经营管理问题造成倒闭，工商银行及时采取措施由此避免了巨大损失。可见，银行管理者要时刻关注和把握，客观冷静地判断和分析早期预警信号，以有效防范信贷风险。3.从实际出发，建立有效的风险评估系统风险的评估是指对信贷过程出现的风险状况进行分析、评估，其目的是为了明确对风险的管理，能针对风险的存在采取有效的信贷控制管理措施，防范或减低风险。对银行信贷风险的评估方法可以有定性的和定量的。定性的分析可以利用一些国际或国内惯用的银行风险的指标体系对其进行评估。例如《巴塞尔协议》明确规定商业银行的资本充足率应以资本对风险加权总资产之比来衡量，该比率不低于8%等。定量化分析的模式运用比较广泛，如投资组合风险分析、收益的分析模式在银行信贷风险管理中的运用等。利用定量分析可以提供科学准确的数据分析。在对信贷风险的评估过程中，除了银行信贷专家外，还应该聘请企业经营管理专家、财务专家，证券公司理财专家等银行内外部的人员对贷款风险进行综合评估，并定期对贷款企业进行检查，帮助客户发现企业经营管理中出现的一些问题，并提出解决问题的合理建议，使贷款风险得到有效抑制，防患于未然。4.建立快速预警纠偏机制并健全预警决策系统从我国的情况来看，提前发现并及时处置信贷风险是商业银行监管工作中的薄弱环节。尤其是在及时处置方面,很多时候受资金、政策及其他方面的制约而无法采取有效措施,使已相当严重的问题久拖难决。近年来,中银信托公司、广东国投公司，南方证券公司等一些金融机构相继关闭或破产就雄辩地证明这一点。建立和完善以资本充足率为主线的快速预警纠偏机制，应根据信贷充足率的高低，把信贷划分为几种情况，监管部门据此采取不同的预防性监管措施，从而实现对银行信贷风险的控制。例如:根据信贷客户的偿债能力、营运能力、盈利能力等划分为：良好信贷,一般信贷，微危险信贷,中等危险信贷,严重威胁信贷五个等级。对处于不同信贷情况采取不同的监管措施。当信贷综合评级处于微危险信贷时,必须在60天确定对其处理方案,输入预警警报系统。总之，通过构建风险预警体系，就可以对商业银行有关指标、经营管理活动及综合风险趋势进行动态监测和分析，分析发现风险隐患，有效防范信贷风险，提高我国商业银行业务效率，保证国民经济健康，快速，持续发展。
❹ 银行贷款风险有哪些
贷款的风险有以下：
1、不能正常还贷
不能还贷指商业银行在贷款款项拨出后，在采取所有可能的法律措施和一切必要的法律程序之后其本息仍然无法收回或只能收回极少的一部分。
2、抵押不能变现
抵押不能变现即抵押权的不能实现，是指抵押财产所担保的债权已届清偿期而债务人未履行债务时，由于抵押物的损坏、严重缺失，债务人的违法行为至使抵押物被收缴或征用，抵押设定无效或被撤销等原因，导致抵押权无法行使。
3、质押不能实现
质押不能实现是指债权已届清偿期而未获清偿，因质押物的损坏，灭失或已返还质物人致使债权人无法行使质权或质权的消灭。
4、保证虚置
保证是由债务人以外的第三人向债权人承诺，当债务人不履行债务时，由其代为履行或承担连带责任的担保方式。保证虚置则是因为保证人资格不适格，使保证不成立，或保证人无能力即没有充分的财产保证当债务人未履行债务时来代为履行等因素，使保证流于形式。
5、担保无效
担保是指法律规定的或当事人约定的确保债的履行，保障债权利益的实现的一种法律制度或法律措施。担保无效是指因担保人的主体资格不适格或担保内容的违法等原因，使担保失去法律效力或被有权权力机关撤销。
(4)授信风险扩展阅读
贷款的注意事项有以下：
1、向银行提供资料要真实，提供本人住址、联系方式要准确，变更时要及时通知银行。
2、贷款用途要合法合规，交易背景要真实。
3、根据自己的还款能力和未来收入预期，选择适合自己的还款方式。
4、申请贷款额度要量力而行，通常月还款额不宜超过家庭总收入的50%。
5、认真阅读合同条款，了解自己的权利义务。
6、要按时还款，避免产生不良信用记录。
7、不要遗失借款合同和借据，对于抵押类贷款，还清贷款后不要忘记撤销抵押登记。
8、提前还款必须要提前一个月与银行沟通才可以办理。
9、外地人办理商业贷款一般银行要求借款人在本地有稳定的收入外，还要到户口所在地开据户籍证明(有的银行还要求办公证)，而房屋置业担保公司对外地人的要求要在本地有收入外再办理个暂住证即可。
❺ 什么是银行信贷风险
商业银行信贷风险表现形式如下:
一.信贷风险的类型可以从总体上划分为非市场性风险和市场性风险两类。
非市场风险主要指自然和社会风险。自然风险是指由于自然因素使借款人蒙受经济损失无法偿还信贷本息的风险；社会风险是指由于个人或团体在社会上的行为引起的风险;
市场性风险主要来自企业（借款人）的生产和销售风险（即借款人在商品的生产和销售过程中，由市场条件和生产技术等因素变动而引起的风险。
二.商业银行信贷风险的防范， 主要是不良信贷的防范。
三.商业银行信贷风险产生的原因及防范的措施 ：
国有商业银行信贷管理体制怪圈 我国商业银行信贷管理体制改革似乎形成这样一个怪圈：放权让利→内部 人控制→不良贷款巨额递增→加强监管→信贷紧缩→产生新的不良资产，即我 国政府在商业银行信贷管理体制改革过程中处于一种两难境地包装：既担心过度监 管会造成信贷紧缩，又担心权力过度下放会导致对内部人控制的失控，那么， 究竟是什么原因造成我国信贷管理体制改革不能适应市场经济发展的客观要求 呢？其原因之一是国有商业银行产权主体虚置。现代企业理论要求所有人和债 1 权人对经营者进行监督和约束，而国有银行的所有权是由中央政府和地方政府 代表行使的，银行的债权人主要是储蓄的居民，经营权掌握在银行经理。
❻ 授信期限的授信期限对授信风险的影响
(一)对违约风险的影响(probability of default)
根据标准普尔公司于2002年公布的《在虚弱经济和低质量信贷下的违约记录(2001年度)》(Record Defaults in 2001 the Result Of Poor Credit Quality and a Weak Economy)报告中的表16的数据，我们可以了解到授信期限对违约风险的影响。
标准普尔公司报告的资料是基于9769个企业债券发行人从1981年1月1日至2001年12月31日的标准普尔公司发行人评级变化情况得出的(见表1)。
从表1可以看出，所有评级的客户，违约可能性都随授信期限的延长而增加。对于BBB以下的客户(即属于投机级别的企业)，银行一般不愿给予长期授信。因为银行面临比较高的违约风险，而且在竞争激烈，其银行未能准确进行风险定价的情况下，难以向高风险的客户收取合理的高价格来平衡该风险。
银行信贷业务的平均净息差一般为2%—3%，根据香港金管局的资料，香港银行业2000年和2001年的平均净息差分别为2．14%与2．03%。根据风险管理理论，银行的可预见损失应由利费收益与一般准备来覆盖，因此，假设银行对于有优先索偿权的授信，违约时损失一般为0．45。那么，以平均净息差低于3%的情况看，银行若要靠利费收益来覆盖可预见损失，企业客户的PD不应高于6．67%(3%/0．45=6．67%。因为EL=EAD×PD×LGD，假设EAD为1美元，PD=EL/LGD)。因此，对于BBB以下的客户，银行若提供3年期以上的贷款，按照其违约可能性，银行在调节其风险程度后所要求的价格水平将大大高于平均的息差水平(根据表1，BBB级以下的企业于第4年底的PD至少高达7．65%)。例如，若银行考虑某B级客户的8年期授信申请，假设LGD为0．45(根据新资本协议的规定，即便是有十足住宅或写字楼物业抵押的授信，LGD不能低于0．35)。按照表1的违约概率，B级企业于第8年底的PD为26．11%，因此，银行若希望靠利费收入来覆盖该可预见损失，需要收取26．11%×45%=11．75%的净利费收人才能覆盖EL(即便是对于BB级客户，按照上述的假设条件，也要收取6．4%的净息差才能靠净利息收入来覆盖可预见损失)。在竞争激烈的市场，尤其是其他银行未能准确量化风险并进行风险定价的情况下，该银行往往难以成功取得这么高的价格，但对于比较低的价格，银行明白风险与收益是不相称的。该银行只能采取两种对策：不加入竞争；或者抛开风险定价，同样以成本为底线加入竞争。这似乎是一种“羊群压力”。在大多数银行愿意在不清楚客户的合理风险定价的情况下作出让步与牺牲的市场环境中，有能力准确进行风险定价的银行必须有足够的勇气或其他利润来源才能坚持原则。 属于投资评级(BBB级及以上级别)的企业，往往可以通过发行债券在资本市场融资(对于中长期的融资需要，投资级别的企业更多利用资本市场，以取得更优惠的价格，以及更灵活的融资方式)。另外，由于债券有流动性比较高的二级市场，因此，购买债券的银行可以通过在市场上随时出售，或利用衍生工具来缓冲部分由于期限带来的风险(例如，当银行预计某债券发行人可能面对降级风险，可通过出售其债券来减轻或消除风险)。因此，向银行进行双边贷款的企业比较多的属于投机级别(speculative ratings)。这也是部分银行对于5年期以上的授信控制得比较严格的原因之一。
(二)授信期限对客户资信转差所带来的授信风险的影响(probability Of downward credit quality migraUons short Of defaln)
这是指企业并未违约，但由于财务情况和还款能力转差造成评级下降所带来的授信风险。根据新资本协议，授信期限主要通过对这类授信风险的影响，从而影响不同期限的授信资产的风险权重及其经济资本。例如，对于甲公司，当公司于2002年6月违约时，对于给予其1年期贷款的银行，或给予其7年期贷款的银行而言，只要银行贷款在公司违约前未收回，不同年期的贷款都同样面临违约损失风险。但对于第二类非违约的授信风险(即客户评级下降所带来的授信风险)而言，授信期限所带来的影响明显不同。例如，当甲公司评级从BBB级下降到BB级，其10年期授信的价格下降幅度远高于1年期授信的价格下降幅度。因为当公司资信转差时，银行所要求的风险调节后的价格要增加，息差(credit spread)拉大。对于该公司的债务，用更高的贴现率/折扣率来计算债务现值，债务的期限越长，其现值的下跌幅度越大。
若银行给予客户的是短期授信，当客户资信转差时，银行在认为风险尚可接受的前提下，可要求客户在申请新授信或现有授信转期时，给予更高的价格以维持风险调节后的收益水平。但若银行给予客户是长期授信，银行就失去该灵活掌握权，在缺乏二级市场或该市场流动性低的情况下，只能面临这类授信风险。
根据新资本协议的上述规定，银行在衡量授信期限对授信风险的影响时，不能只考虑授信期限对违约风险的影响，还要考虑授信期限对借款人公司在整个贷款年期的违约率/评级变化及其相应的利益变化与授信/债券现值的影响。因此，新资本协议明确规定银行在考虑授信期限对授信风险的影响时，一定要考虑上述两类的影响，不能只考虑对狭义的违约风险的影响。所以，银行在选择风险模型时，要考虑是否符合新资本协议对于授信期限的要求。目前市场上比较普遍应用的风险模型中，CreditRisk+不是MTM模型，只是DM模型，即只考虑狭义的违约风险；而MTM模型包括KMV的Portfolio Manager，CreditMetrics等。
以下运用CreditMetrics的技术支持文件中的部分数据，举例说明授信期限对授信风险的第二类风险的影响。
假设银行给予某BBB级公司客户两笔授信/债券，一笔是2年期授信/债券100万元，另一笔是5年期授信/债券100万元。假设银行对该BBB级公司授信所收取的利率都是5%(这是为了计算方便所作的简单假设，一般而言，银行对于长期授信所收取的利率要高于中短期授信)，每年底收取利息5万元。另外，假设该公司于第一年底评级很可能降为BB级。
利用CreditMetrics的技术支持文件的以下数据，假设1年期的远期零息收益曲线(example one-year forward zero curves by credit rating eategory)所显示的折扣率/贴现率如表2所示。
表2 一年期远期零息收益曲线所显示的折扣率/贴现率(%) 评级 第1年 第2年 第3年 第4年 BBB 4.01 4.67 5.25 5.63 BB 5.55 6.02 6.78 7.27 运用表2的资料，我们可以计算银行给予该公司的两笔授信在第1年底的授信价值变化情况。
给予该公司的2年期授信在第1年底的价值为：
假设该BBB级公司在第1年底的评级降到BB级，银行应用适用于BB级公司的1年期远期零息收益曲线所显示的折扣率/贴现率为5．55%来计算该2年期授信/债券在第1年底的价值，即
Value=105/(1+5，55%)=99．48(万元)
给予该公司的5年期授信在第1年底的价值为：假设该BBB级公司在第1年底的评级降到BB级，银行应用适用于BB级公司的1年期远期零息收益曲线所显示的折扣率/贴现率来计算该5年期授信/债券在第1年底的价值，即
Value=5/(1+5．55%)+5/(1+6．02%)2 +5/(1+6．78%)3 +105/(1十7．27%)4 =4．737+4．448+4．107+79．30=92．59(万元)
从上述例子可以看出，当企业客户的评级下降时，银行给予该客户的长期授信价值比短期授信价值下降幅度更大，银行所受到的损失更大。另外，银行灵活度比较低。例如，对于短期授信，银行可以在授信到期时收回授信，对于给予该企业的新授信，可按照BB级定出更高价格。但对于长期授信，银行只能在剩余的4年内仍对该BB级客户收取BBB级的优惠价格，银行所收取的风险调节后的收益明显不合理偏低。由于银行对这类授信所收取的利费可能不足以覆盖其损失/风险。若银行的一般准备也不足以覆盖这类风险带来的损失，银行需要一些经济资本来覆盖部分风险，以下将详细说明。 新资本协议在说明授信期限对银行信贷资产的风险权重与资本所带来的影响时，有以下明确的调节方法。
根据MTM模型所得到的授信期限对风险权重的调节作用(maturity adjustments to the risk weights，derived from MTM-models)见表3。
根据表3，对于PD为0．03%的1年期授信，其风险权重是PD为0．03%的3年期授信的风险权重的0．4倍，而对于PD为0．03%的7年期授信，其风险权重是PD为0．03%的3年期授信的风险权重的2．3倍。因此，对于需要衡量授信期限对风险权重及资本影响的银行，授信期限起着重要的调节作用。
在MTM模型下，对于狭义违约风险相对比较低，而由于公司资信/评级转差所带来的风险相对比较高的授信而言，授信期限对这类公司授信的风险权重与经济/风险资本起更大的影响。即对于PD越低(即风险评级越好)的公司，授信期限对风险权重与经济资本起着更重要的调节作用。这是由于授信期限主要是通过对第二类风险的影响而发挥其对授信的风险权重与经济资本的作用。
对于评级高、PD低的公司而言，其违约风险相对比较低，而第二类风险则相对比较高，尤其当授信期限越长时，其资信/评级转差的可能性越高。当这种第二类风险越高时，授信期限对风险权重与经济资本的作用越明显。因此，授信期限对于这类公司中长期授信的风险权重与经济资本起着更重要的调节作用。
与评级高的公司相比，评级低的公司其违约可能性很大。例如，CCC级与B级的公司，其资信进一步转差时，很可能就违约。对于这类公司而言，第一类风险很高，而第二类风险相对比较低。因此，授倌期限对这类授信的风险权重与经济资本所起的调节作用很小。最极端的例子是，当某CCC级公司肯定在一年内违约，那么第一类风险为100%，第二类风险为零。由于银行普遍靠利率收入与准备金来覆盖可预见损失，因此，银行不用经济资本来覆盖可以肯定预测的损失。那么对于这类可预测将出现违约的授信，在计算其风险权重与经济资本时完全不需要考虑授信期限所起的作用，因为授信期限对这类违约可能性极高的公司授信几乎不起任何调节风险权重的作用。
从表4中可明显看出：对于PD为0．03%的公司而言，7年期授信的调节因素为2．3；对于PD为15%的公司而言，7年期授信的调节因素为1．2。调节因素是随PD的增加而下降的。因此，当银行在拓展长期授信时，不应误认为给予资信优良的客户长期授信没有风险，这类客户的违约风险(第一类风险)低，但第二类风险比较高，银行要意识到授信期限对这类客户的非违约授信风险的影响及其对银行经济资本的影响。
我们可以通过标准普尔公司于2002年公布的违约情况特别报告中的数据来印证新资本协议对于PD与第二类风险的反向关系(即PD越低，降到其他非违约级别的风险越高)。以下举标准普尔公司报告中对于1年期授信与7年期授信的评级变化数据为例进行印证(见表4和表5)。
从表4、表5可以看出，对于AAA级公司，其在第7年底转为非D级的其他更差级别的概率(27．6%)远高于B级公司在第7年底转为CCC级的概率(1．28%)；其在第1年底转为AA级的概率(5．92%)也高于B级公司在第1年底转为CCC级的概率(3．90%)，但差别不如7年期的那么明显。对于B级公司，其在第7年底转为违约评级的可能性(24．24%)远高于其转为CCC级的可能性(1．28%)。这印证了一个规律，即第二类风险与PD成反比，而且，授信期限越长，PD与第二类风险的反比关系越明显。
根据巴塞尔委员会于2002年7月10日的新闻发布稿，对于采用基础IRB方法的银行，巴塞尔委员会规定当地监管机构可决定是否也要求这些银行要衡量授信期限该风险因素。对于所有采取IRB方法(包括基础IRB与高级IRB)的银行，都允许当地监管机构自行决定是否豁免当地所有采取IRB方法的银行对其中小型企业客户授信可以不必衡量贷款期限，而是统一用监管机构制定的2．5年期限标准。请注意，巴塞尔委员会在这里提到的中小型企业的界定与其他部分提到的中小型企业定义不同。这里的定义是指当地的企业，该企业的综合报表中的综合营业额与综合资产不超过5亿欧元，相当于39亿港元。若当地监管机构决定豁免所有采取IRB方法的银行可不必衡量上述中小型企业授信的授信期限风险因素，那么，这些授信期限都作为平均期限为2．5年期的授信处理。巴塞尔委员会在IRB方法下区别对待银行对给予大型企业与中小型企业授信所需的资本时，对中小型企业的定义是年度营业额不超过5000万欧元，相当于3．9亿港元。而在界定哪些中小型企业授信可属于零售授信时，是按银行给予该企业的总体授信额度不超过100万欧元，即相当于780万港元为划分标准的(由于委员会在上述不同方面的内容采取不同划分标准，在执行新资本协议时，要十分留意这些容易造成混淆之处)。
❼ 企业授信的授信风险控制
授信风险是国有商业银行经营中所面临的最主要风险之一。银行在办理贷款、贴现、担保、押汇、开立信用证等授信业务时，因受各种不确定因素影响，可能无法按期收回本息而形成资金损失，就会形成授信风险。国有商业银行授信风险主要来自两个方面：一是外部风险，即由于国家政策、经营环境、银行客户等外部因素发生变化而导致的风险；二是内部风险，即由于银行内部经营管理不善而造成的风险。因此，建立一套以“统一授信、审贷分离、授权管理、资产保全、监督制约”为内容，围绕“授信决策、授信运作、授信管理、授信制约”全过程的较完备的授信风险控制体系，值得探索。
我国商业银行的企业授信风险控制体系在经历了如下两个阶段：
第一阶段——1997年到1999年，根据人行要求，我国商业银行基本上在全行范围内的企业类客户授信流程中建立了客户信用评级和风险限额控制制度，并配备了相应的管理软件系统，由此基本实现了集中统一识别、评价企业类客户的整体授信风险评估制度；
第二阶段——1999年至今，我国商业银行基本上改变其原先将各项授信决策分散于各部门的状况，建立起了信贷管理部集中决策银行授信行为的业务运作机制，从而使得各分支机构集中管理、控制企业授信业务风险。
❽ 什么是授信风险预警
简单地说,就是银行能贷给你最高多少的钱 授信额度是指银行在一定金额及期限内， 向借款人发放的可循环使用的授信，其特点是： 1、一次授信，循环使用，随用随还。一次授信后， 在约定的时间和额度内随借随用随还； 2、凭证贷款，手续简便。借款人依据授信合同办理授信业务， 银行不再重新进行授信调查、审批； 3、如果为综合授信额度，借款人除了可以获得贷款外， 还可办理授信合同规定的开立承兑汇票、国际结算融资等业务。 风险预警 就是超过额度，发出的预警
❾ 如何做好授信客户的风险把控工作
一是建立客户资信评价体系，定期根据客户的财务报表和行内掌握的其他资料，对授信客户的信用状况进行评级；
二是根据客户的信用等级核定客户的风险限额；
三是按照“分级管理”的原则对客户的各种授信实行统一管理，通过统一授信监控客户信用风险；
四是在实施客户评级的基础上，向客户提供授信额度支持，提高授信业务运作效率，加强金融服务。
在采取客户统一授信措施的同时，也要加强对各类授信业务的授权管理。授权管理的主要内容是：银行作为一个整体，强调一级法人观念，没有上级行的授权或转授权，任何机构和个人不得作出授信决策；上级行对下级行执行授权制度情况进行监控和及时调整。
❿ 银行授信有哪些风险
主要有信用风险，市场风险和操作风险。这个信用风险包括两方面，一方面是，给客户授信之后，会面临客户不偿还资金的信用风险，另一方面是客户的信用等级变化导致的信用风险；市场风险包括利率风险，汇率风险等；授信的操作风险包括内部授信制度的不完善带来的风险，内部操作人员的勾结、隐瞒等违规行为产生的风险。